学同学2025-04-13 18:27:45
学同学此处分析Correlation-Related Crisis时，相关性系数为1时，视频中说mezzanie 因为与Equity 同向变化，造成其价值下降，但是相关性系数为1也同样意味着与senior层同向变化，那也有可能会因此价值变高，最终价值如何变化难道不是应该结合senior、mezzaine和equity层他们比例的大小来决定，如果senior层占比比equity层高，那mezzanie层在相关性系数为1时，价值应该变高，反之则价值应该变低。
回答（1）
黄石2025-04-22 14:39:09
黄石同学你好。这里就是简单举个例子帮助理解课上的结论，现实中这个确实取决于多方面因素，而当时市场上equity tranche的价值出现了下降，mezzanine tranche的价值出现了上升。这部分内容的话信用风险中有做出比较详细的展开。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那么遇到题目分析，我是否就记住结论，当相关系数为1时，mezzanie价值下降，equity价值上升？
- 追答
-
同学你好。可以的。这部分内容是历史上真实发生的事情的回顾，知道发生了什么就可以。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片