秦同学2025-04-13 10:12:26
秦同学这里计算的是ES1还是ES2？如果是ES1的话，ES2是如何计算的？ES3是如何计算的？
回答（1）
黄石2025-04-22 14:21:42
黄石同学你好。这里计算的是当交易台只面临第一类和第二类风险因子时、该交易台的partial expected shortfall，其中用到了ES1和ES2。如果一个交易台同时面临五大类风险因子的话，那么partial expected shortfall = √(ES1^2 + ES2^2 + 2*ES3^3 + 2*ES4^2 + 6*ES5^2)。
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