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秦同学2025-04-13 10:08:30

为什么是12个10天的流动性期限？加起来正好是120天？

回答（1）

黄石2025-04-22 14:19:04

同学你好。这里每个ES都是10-day ES，而同时这里一个ES1、一个ES2、两个ES3、两个ES4和6个ES5（共计12个ES）都考虑到了第五类风险因子，所以整体来看针对第五类风险因子的ES计算的实际期限正好就等于其流动性期限（也就是10*12 = 120天）。

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