黄石2025-04-22 14:14:34

同学你好。
对于A，A说PIT序列是用于评估超过VaR的损失的个数（number of exceptions）是否与VaR本身的置信水平相一致。这个是前一章中exceedance-based backtesting的内容，不是PIT-based backtesting的做法。
对于B，如果VaR模型准确，那么我们计算得到的PIT序列应该是来自于标准均匀分布的，这个选项说反了（说成了if VaR is inaccurate）。
对于C，这个结论是需要记住的：当PIT序列服从标准均匀分布，意味着VaR模型满足了unconditional coverage；如果在此基础上PIT序列还是相互独立的，那么VaR模型同时也满足了independence。因此，我们说在一个完全准确的VaR模型下，PIT序列应是独立同标准均匀分布的，p ~ iid U(0, 1)。C选项说当前PIT序列是独立同分布的，那么independence这一特征是满足了，但是unconditional coverage未必被满足，因为这里没有说明具体的分布是什么。