152****61722025-04-13 09:24:40
152****6172这里老师讲的没听懂，能否再解释一下。
回答（1）
黄石2025-04-22 14:09:38
黄石同学你好。基于PIT的回测的核心思想在于，若我们对于数据的分布预测得准，那么VaR的计算就会准，所以我们把针对VaR的回测可以转换成针对分布预测的回测。一般来说，银行每天都会对下一天的数据的分布做出假设和预测、进而计算VaR。现在我们的思想是，如果银行每天做出的分布预测是准的，那么把下一天实际发生的数据代入到前一天预测的分布的CDF函数里，根据PIT的思想这个CDF的值应该服从标准均匀分布。这样的操作我们可以连续开展一段期间，获得一系列CDF的值。如果银行每天的分布预测得都准，这些值都应该来自于标准均匀分布，我们进而可以检验这些值是否来自于标准均匀分布来对分布的预测以及VaR进行回测检验。
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