186****87352025-04-12 12:29:19
186****8735这里远期的等式中怎么看出来是做空远期的？没有理解，请老师解答。
回答（1）
黄石2025-04-14 17:50:13
黄石同学你好。如果我有1 DC，那么我有两种投资方法可以选：第一种是买入本国无风险资产；第二种是买入外币、用外币投资外国无风险资产，并在期初进入一个远期合约将外币收益转换回本币（也就是卖外币、买本币）。这里远期合约的标的资产是外币（你可以把外币看成和股票、债券一样的金融资产），所以我们期初是进入一个远期合约的空头、在到期时卖外币。在无套利条件下，这两个投资在到期时的收益是相等的，我们进而可以推出F的表达式。
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