176********2025-04-11 11:10:02
176********有个问题，犯一类错和二类错的概率如果仅凭域的宽窄来计算的话，不就跟原模型的可信度没有关系了吗？只要置信水平高，犯错概率就高，power of test这个指标的意义何在？
查看试题回答（1）
黄石2025-04-14 16:49:09
黄石同学你好。没太明白同学的意思。在做假设检验的时候，我们可以设定犯一类错误的概率，也就是显著性水平；二类错误由于本身发生的概率很难计算，所以我们一般的做法是设定一个较低的显著性水平，然后使用一个power比较高（犯二类错误概率比较低）的检验。但是回测检验的power一般来说都不是很高，这个的原因是多种多样的，比方说当检验那些置信水平比较高的VaR的时候。此时的VaR往往对应着一些非常极端的情况，我们很难对这些非常极端的情况进行检验，所以检验的power比较低。针对这个问题，我们可以适当降低VaR的置信水平。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片