Wendy2019-03-18 18:19:00

同学你好
BRW的优点：
第一个，BRW方法很好地推广了传统历史模拟法，因为我们可以将传统历史模拟法，看作零衰变的特殊情况，也就是λ=1的情况。历史模拟法其实就是BRW方法的一个特殊情况。所以BRW方法只是在历史模拟法的基础上进行了一个改进，并没有改变你这个方法。
第二个，在原来的历史模拟法的情况下，它的权重是N分之一。那么现在这个情况的话，它是不是要看它的天数？如果它是比较古老的一些数据，那么权重是不是会低很多？如果是比较近的数据，权重依然会高很多的。
第三个，BRW方法能够降低鬼影效应。这个特点比较重要。理由在哪里呢？鬼影效应不就是说当一个数据的年龄是99天有权重，还有100天也有权重，在101天权重突然变为零。而现在这个权重是不是在慢慢衰减？所以它并不会出现一个突变。或者说其实在第100天的时候，权重其实已经非常低了，那么到了101天是顺利的变成零，其实我们的感觉就没有那么明显了。所以，它能够降低鬼影效应，但并不是完全消除，毕竟还是一个突变。
第四个，保证了数据的有效性和利用率。BRW方法允许我们让样本周期随着每次新的观察而增长，因此从不丢弃潜在的有价值的信息。这将提高效率，消除鬼效应。