176********回答（1）
黄石2025-04-14 16:34:47
黄石同学你好。
对于A，在Gauss+ model中，long-term factor会朝着一个常数均值复归，而不是保持恒定。
对于B，medium-term factor反映的是经济周期和货币政策；long-term factor反映的是对于长期通胀率和真实利率的期望。
对于C，考虑到美国联邦基金利率是被美联储设在目标水平上（而不是长期因子），所以Gauss+ model在建模短期利率的时候舍弃了波动项。
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