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13****852025-04-10 22:27:02

请问关于ES的计算比如本题是超过97.5%（不包含），什么情况是要把97.5%的值也要考虑进去的呀？

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回答（1）

黄石2025-04-14 17:23:50

同学你好。严格来说ES的定义是E[Loss|Loss > VaR]，所以计算的时候肯定是找超过97.5%的VaR来计算。

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