176********回答（1）
黄石2025-04-14 16:21:52
黄石同学你好。这是PIT-based backtesting中的假设检验。在PIT-based backtesting中，一个重点的结论是如果VaR模型准确，那么计算得到的PIT都应该是服从标准均匀分布的，对此我们需要进行检验，也就是检验数据是否是服从标准正态分布的。对于分布的检验一共有三种：Kolmogorov-Smirnov test；Anderson-Darling test；Cramer-von Mises test。具体内容见下图（或见基础课PIT这一章26:40 - 37:45）。解析视频近期会尽快上线的，造成的不便还请谅解。
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