13****85回答（1）
黄石2025-04-14 09:53:52
黄石同学你好。PIT指的是随机变量的CDF本身也是一个随机变量，且服从标准均匀分布。根据这一思想，如果我们对于数据分布（例如金额收益的分布）的预测足够准，那么将实现的数据代入到预测的分布的CDF当中，得到的数值应该服从标准均匀分布。
对于A，这与基于PIT的回测不符，而是描述的exceedance-based backtesting（如二项分布检验、Kupiec检验等）。
对于B，如果分布预测得准（进而VaR计算得准），那么PIT序列应服从标准均匀分布。
对于C，独立同分布的PIT序列对应independence property；unconditional coverage property对应每一期的PIT都服从标准均匀分布。如果两个特征都满足，那么PIT序列是独立同标准均匀分布的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片