mcp_mvp2019-03-18 16:21:36
mcp_mvp计算MRC公式里，过去六十天的平均VaR的系数m，是按照回测结果的exception天数进行选定。这里的回测结果，是会考虑回测结果（exception天数）的置信区间（比如95%，如果考虑置信区间，巴塞尔协议是按照95%取置信区间吗），还是严格按照＜ 1%*250=2.5天（即2天）的exception观测结果来做评定？谢谢
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Cindy2019-03-18 18:07:38
Cindy同学你好，是按照＜ 1%*250=2.5天（即2天）的exception观测结果来做评定的，这个跟VAR值本身的置信区间是没有关系的
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