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秦同学2025-04-06 17:03:46

老师~ 风险中性定价方法里，假设利率上升的概率是P*，计算出来的是风险中性世界利率上升的概率。那么为什么利率二叉树方法里，是直接假设利率上升和下降的概率都是50%呢？为什么可以这样假设呢？

回答（1）

黄石2025-04-10 10:22:17

同学你好。0.5/0.5是原版书上这个例题一开始设定的现实世界中的利率上升/下降的概率，当做已知条件即可。

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