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秦同学2025-04-06 14:31:15

这里的 The P&L of the hedged position 和前面讲的构建对冲策略的是一样的吗？如果是一样的话，这里的P&L应该是=0？

回答（1）

黄石2025-04-10 10:11:40

同学你好。债券价格是利率的非线性函数，我们无法通过只考虑一阶敏感性指标就使得整体对冲头寸完全不受利率变动的影响（不论是DV01对冲还是回归对冲）。我们要做的是使得整体对冲头寸的价值变动尽可能的接近于0。

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