秦同学2025-04-05 11:51:09
秦同学为什么收浮动支固定，相当于long 浮息债，short 固息债？
回答（1）
黄石2025-04-08 17:44:09
黄石同学你好。这是对interest rate swap进行复制的思想。如果在到期时增添两笔方向相反但金额相同的本金现金流，那么整个swap的现金流结构不会受到影响，但整体来看，收到的本金 + 此前收到的浮动现金流构成了买入浮息债所应得的现金流；支出的本金 + 此前支出的固定现金流构成了做空固息债所应得的现金流。
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