杜同学2019-03-18 15:13:53
杜同学为什么用数数的方法 数到累计概率刚好满足confidence level 比如95.5% 就选下一个数 在这里选-70（临界值的下一个数），而用线性插值法 则算出confidence level 比如95% 对应的临界值就可 而不用取临界值的下一个数？
回答（1）
Wendy2019-03-18 17:54:18
Wendy同学你好
为什么用数数的方法 数到累计概率刚好满足confidence level 比如95.5% 就选下一个数 在这里选-70（临界值的下一个数），
对的，因为这是一种粗略的算法，基于谨慎性的原则，宁愿选择一个比较大的损失作为VaR值
而用线性插值法 则算出confidence level 比如95% 对应的临界值就可 而不用取临界值的下一个数？
线性插值法是一种相对来说比较细致些的方法，得出VaR的。所以不需要取一个估计的值（即下一个数）
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