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吴同学2025-04-05 09:08:25

为什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果这个是假设数据，那后面计算OAS时的结论也是根据这些假设数据的计算结果吗？如果是的话，对现实世界还有什么指导意义呢？

回答（1）

黄石2025-04-08 17:32:17

同学你好。二叉树中未来的利率通常是基于后续将要介绍的利率模型来进行构建的，这在term structure models这部分的第三章和第四章会进行更详细的介绍。这些模型相当于是我们提出的利率所应服从的过程。

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