秦同学2025-04-04 18:20:05
秦同学可以再讲一下为什么可以改写成计算大盘指数的var吗？老师举的例子，为什么说是等价于计算130m的大盘指数的var？
回答（1）
黄石2025-04-08 17:24:33
黄石同学你好。这是对公式的一个改写，通过z乘以市场指数的标准差再乘以（β_P*V_P）计算得到组合的VaR，这就好比于把价值V_P的组合映射到一个价值为β_P*V_P的市场指数。在课上的例子中，组合价值100m，β = 1.3，意味着市场大盘收益率上升1%，组合收益率上升1.3%，我们可以将该组合视作等价于1.3个市场大盘，所以在做映射的时候我们将100m的组合映射到价值130m的市场大盘。
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