panghu2025-04-03 20:43:01
panghu可以解释一下对C的解释中的这句话吗in the case of derivative portfolio stress tests, the probability of default and loss given default are treated the same
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杨玲琪2025-04-04 00:22:26
杨玲琪同学你好，
这句话的意思是在贷款组合中主要对PD做压力测试，LGD和Exposure假设是确定的，而在衍生品组合中PD和LGD的处理与贷款组合是一致的，也就是PD要做压力测试，而LGD假设是确定的，而与贷款组合不同的地方是在衍生品组合中Exposure也需要做压力测试。
希望能解答你的疑惑，加油！
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