panghu回答（1）
杨玲琪2025-04-03 23:38:21
杨玲琪同学你好，
II是一个重置型互换，这种互换每6个月按市价重新调整，相当于每隔半年就把之前的盈亏结算掉。这样，双方的风险敞口只累积到下一次重置日（最多6个月），而不是整个10年期限，因此长期风险大幅降低。
III是一个终止条款，根据该条款，双方可以在第5年选择提前终止合约。如果5年后Bank B信用恶化，Bank A可以及时退出，避免后5年的潜在风险。两者的本质都是缩短风险敞口的暴露时间。
希望能解答你的疑惑，加油！
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