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杜同学2019-03-18 13:33:48

这道题 如果题目说股票的VaR是对数VaR，接下来应该怎么解

回答（1）

Wendy2019-03-18 17:57:13

同学你好
在算单个资产的VaR时，用lognormal VaR计算即可。然后再乘以对应的delta。再求和。
除了在算单个资产的VaR时不一样外，其他和讲解中解法步骤是一样的

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