If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 这个结论是如何得出的呢？

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秦同学2025-04-02 23:11:40

If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 这个结论是如何得出的呢？

形策

回答（1）

黄石2025-04-07 14:51:15

同学你好。这里的significant/insignificant指的是ξ显著不等于0/ξ不显著不等于0（也就是一级中关于回归参数进行的显著性检验）。如果ξ不显著不等于0，那么在统计意义上我们可以将ξ视作0，对应Gumbel distribution；如果ξ显著不等于0，那么结合金融领域中的数据基本不会出现ξ < 0的情况，我们可以选择Frechet distribution。