176********回答（1）
黄石2025-04-02 14:51:11
黄石同学你好。这是Gnedenko-Pickands-Balkema-deHaan (GPBdH)定理，也是POT法下的核心结论，背后推导比较复杂，记住结论即可：随着threshold变高，那些高于threshold的损失与threshold之间的差会逐渐收敛于广义帕累托分布。对于VaR和ES的计算公式，这些公式近些年来基本不太考，建议是备考时间非常充裕的情况下可以背一背。
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