秦同学2025-03-31 23:00:16
秦同学P/Ls VaR，L/Ps VaR 这两个为什么计算出来是一样的呢？
回答（1）
黄石2025-04-02 14:33:45
黄石同学你好。因为金额收益和金额损失本就是同一组数据的一体两面。比方说你损失了1m，这相当于你的金额收益 = -1m，金额损失 = 1m，说到底算的都是一回事。
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P/Ls VaR=-(u-z*σ)，去括号以后是-u+z*σ，L/Ps VaR=u+z*σ，这两个为什么计算出来是一样的呢？
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同学你好。因为L/P是在P/L的基础上乘以了-1，因此E[L/P] = E[-P/L] = -E[P/L]；而Var(L/P) = Var(-P/L) = (-1)^2*Var(P/L) = Var(P/L)。比方说P/L ~ N(20m, 30m^2)，那么L/P ~ N(-20m, 30m^2)。根据P/L计算得到的95% VaR = -(20 - 1.645*30) = 29.35m；根据L/P计算得到的VaR = -20 + 1.645*30 = 29.35m。
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