176********回答（1）
黄石2025-04-02 14:00:01
黄石同学你好。这里考查的是历史模拟法中计算VaR的方法。给定30个历史回报率数据，我们要找90% VaR，可以先将回报率数据从小到大排好序，然后找到第四小的回报率。该回报率的含义是有10%的回报率比它小。在该回报率的基础上乘以-1，即可得到第四大的损失率。该损失率的含义是有10%的损失率比它大。将该损失率乘上资产价值即可得到对应的90% VaR。
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