panghu2025-03-30 14:11:15
panghu可以解释一下这句话什么意思吗， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
回答（1）
杨玲琪2025-03-31 13:04:01
杨玲琪同学你好，
这句话的意思是：如果一个信贷组合包含大量独立的小额贷款（比如银行发放了成千上万笔小额个人贷款，每笔占比很小且互不关联），那么根据大数定律，实际违约损失几乎一定会等于事先统计的“平均预期损失”（比如历史数据显示1%的人会违约）。因为风险被充分分散，组合的损失波动几乎消失（就像抛硬币次数越多，正面比例越接近50%），所以极端风险（Credit VaR）也趋近于零——相当于“风险被平均掉了”。
希望能解答你的疑惑，加油！
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