186****87352025-03-30 12:40:14
186****8735不理解老师说的2×lamda×fi为什么是一单位资产带来的风险，后面的MCARn才是一个边际量啊，这才应该是单位风险效用变化量吧，能再解释一下fi和MCARn这两个量的区别么
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Michael2025-03-31 11:47:01
Michael同学你好，2*lamda*fi表示的是每引入一单位的风险所带来的效用变化（见视频1小时18分左右开始老师的讲述），MCARn表示的事n资产所引入的风险的量。
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那效用单位风险效用变化量×MCARn 得数应该是效用变化量 为何这个数能直接和ALPHA这个值去对比，这个值应该是超额收益吧？
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可以直接相比的，效用=alpha-lamda*active risk^2，从效用函数就可以看出来，效用的单位和alpha是一样的，效用本质就是将风险转为收益后得到的一个经过风险调整的收益。
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