Lord Voldemort回答（1）
黄石2025-04-02 13:32:13
黄石同学你好。这里说的是如果我按照ATM option的implied volatility来计算该期权的BSM模型理论价格，那么该期权当前市场价是高于理论价还是低于理论价。该期权的implied volatility为54.5%，意味着当将54.5%的波动率水平代入到BSM公式中可以得到该期权的市场价格，而由于ATM option的implied volatility更高（63.8%），这意味着把63.8%代入BSM公式计算得到的价格会高于该期权的市场价格（因为波动率越高、期权价格越高）。最后，通过put-call parity可以求解出该期权的价格 = 3.30，故选A。
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