你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Lord Voldemort2025-03-29 11:03:00

为什么要用隐含波动率估计而不是历史波动率？隐含波动率更准确吗

查看试题

回答（1）

黄石2025-04-02 13:09:18

同学你好。隐含波动率相较于历史波动率而言是一个前瞻性的指标，而且实证研究表明隐含波动率很多时候确实表现更好一些。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录