panghu回答（1）
杨玲琪2025-03-31 01:20:39
杨玲琪同学你好，
这道题目问的是哪种方法仅基于单个公司的违约概率计算损失，而不考虑公司间的违约关联性。D选项（Gordy扩展模型）虽然也使用单因素假设，但其核心目的是通过最坏违约率（WCDR）计算监管资本要求，属于对Vasicek模型的优化应用，仍隐含考虑了组合层面的违约风险关联性，因此不符合题目"完全不考虑违约相关性"的要求。
希望能解答你的疑惑，加油！
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