panghu2025-03-26 22:05:12
panghu这提问的马尔可夫是什么，英文是什么，可以解释一下吗， rating transition matrix 和credit metrics有什么区别
回答（1）
杨玲琪2025-03-31 01:13:26
杨玲琪同学你好，
评级转移矩阵假设信用评级变化服从马尔科夫过程（Markov Process）指的是未来评级只依赖当前状态（如BBB级公司明年变成A级的概率仅取决于现在的BBB评级，与历史路径无关）。CreditMetrics是一种信用风险模型，它基于该转移矩阵，结合违约损失率等参数，计算贷款或债券组合的潜在损失。两者的关系类似于“原料”和“成品”——评级转移矩阵提供基础评级转移概率数据，而CreditMetrics利用这些数据量化风险。
希望能解答你的疑惑。加油！
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