天堂之歌

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王同学2025-03-26 18:17:19

老师,这里关键值为什么给的2.58?是用双尾的关键值了吗??计算LVAR到底使用单尾的关键值还是双尾的关键值??

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回答(1)

Michael2025-03-26 21:44:10

同学你好,这个题目比较特殊,首先题目没有给你spread的分布,所以其实无法确定是不是正态分布,所以2.58是题目单独给的数值(assuming the confidence parameter of the spread is equal to 2.58?),不能确定就一定是双尾。当然,如果这个题目告知了spread是服从正态分布的话,那么就应该是使用2.326了。

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