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王同学2025-03-26 17:37:37

老师，想请问一下，计算LVAR，假设是正态分布，为什么关键值根据单尾来取而不是根据双尾来取？thx

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回答（1）

Michael2025-03-26 21:41:43

同学你好，首先VaR是按照单尾来计算的，LVaR=VaR+liquidation cost,所以也是按照单尾来计算的。

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