一同学2025-03-26 15:49:48
一同学为什么ρ=-1equity是全损？
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-03-31 00:22:44
杨玲琪同学你好，
这里假设资产池只有两个资产，资产规模和损失完全一样，也就是说如果发生违约，每一个资产的损失都是整个资产池的50%，同时假设Senior和Equity各自在整个证券化结构中的占比是50%。因此，当ρ=-1时，两个资产总有一个违约，就相当于一个资产发生违约，损失是整个资产池的50%，使Equity（占比50%）全部损失。
希望能解答你的疑惑，加油！
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