panghu2025-03-24 11:57:50
panghu不理解这里的推导，老师还说了个公式，所以公式是什么
回答（1）
Michael2025-03-26 13:18:04
Michael同学你好，我仔细听了一下视频里面，没听到老师有额外提到了公式（然后还没写到板书上的），不知道你说的是哪一个。这个知识点的推导主要用了市场模型，也就是Rp=alpha+beta*Rm+e，核心思想就是：
测算出来的alpha是不对的，因为benchmark没有达到中性化（所以基准的alpha不等于0），解决办法就是要对alpha进行修正，修正的办法是：修正后的alpha=原alpha-beta*基准的alpha。
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