176********2025-03-23 21:23:59
176********为什么组合中单个资产的最优权重可以表示为 （单个信息比率/单个跟踪误差）/（组合信息比率/组合跟踪误差）
回答（1）
Michael2025-03-25 20:05:41
Michael同学你好，这个是推导出来的。我说一下思路：
首先找出组合整体的夏普比率，然后将这个函数表达式整理为为以权重为自变量的函数，接着对于权重求导找出导数为0 的点，最后让夏普比率最大的权重就是我们要找的最优权重，这个公式最后求出来就是你提问的那个公式了。
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这个公式需要记吗？
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这个要记住的，主要的原因是他不好推导，需要比较多的数学基础，然后又是考纲要求的，就只能是记住了。
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