176********2025-03-22 17:14:30
176********为什么这里TE*IC表示方差
回答（1）
Michael2025-03-25 20:09:41
Michael同学你好，因为alpha等于score*TE*IC，而score是一个标准正态分布（方差等于1），所以alpha就服从正态分布，但是方差等于TE^2*IC^2。
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还是没搞懂，这里α的公式不是波动率×IC×Score吗，为什么是TE，请问VAR TE α 这三个都什么时候用？
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这里的波动率是alpha的波动率，又叫做积极风险，也叫做TE。
VaR是在险价值，主要是在计算风险的时候使用；TE是跟踪误差，主要用在计算IR；alpha是超额回报，用到的地方比较多，比如IR，比如jensen's alpha，等等。
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