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13****852025-03-22 10:55:44

undiversified VaR说的是每个VaR之间的相关系数是0的情况吧，老师咋说的是1呢？

回答（1）

黄石2025-03-22 23:36:44

同学你好。只要相关系数小于1，就存在分散化效果。Undiversified VaR考虑的是没有分散化效果的情形，也就是当相关系数等于1的情形。

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