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吴同学2025-03-20 22:54:50

对于bond，为什么利率下降，敞口上升，但图像显示PFE下降接近于0?

回答（1）

杨玲琪2025-03-24 15:08:25

同学你好，

这里假设债券是固定利息债券，如果市场利率下降，债券价值上升，敞口指的是价值为正的部分，所以敞口上升，图像中下降接近于0是因为这个时候对应的是债券到期了。一般到期敞口归零。

希望能解答你的疑惑，加油！

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