张同学2025-03-17 08:57:16
张同学想问下老师这页ppt考察的几率大吗，会考什么样子的题呢？这页有点没听懂
回答（1）
黄石2025-03-18 11:48:52
黄石同学你好。这部分内容目前不在考纲中，这里主要是出于完整性给大家做了一个补充。这边主要的做法就是将PIT序列转换成服从标准正态分布的变量，然后将转换后的变量去跑一个回归、看看回归中斜率系数是否显著不等于0，以此来推断独立性。至于如何将PIT序列转换成标准正态变量，这里用的方法是分位数对分位数法。比方说pt = 0.05，这在标准均匀分布中是5%分位数，我们可以将其转换成标准正态分布中的5%分位数，也就是-1.645（这是qt）。这个方法在之后的financial correlation modelling中也会提。
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