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杜同学2019-03-17 20:25:07

swap 的久期怎么算，须要详细点的公式，可举例

回答（1）

Crystal2019-03-21 11:10:01

同学你好，这个不涉及到什么公式，就是分析，如果说有一个swap是支固定收浮动，那么相当于是卖出固定债权，买入浮动债券，所以说对应的固定的久期就是负的，浮动的久期就是正的，整个swap的久期就是浮动-固定。

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