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134****45182025-03-14 17:10:18

既然日间交易频繁，就算用1天的var也效果有限，这个时候不应该是降低回测的α更合适吗？D有什么问题呢？

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回答（1）

最佳

黄石2025-03-18 11:37:55

同学你好。降低VaR的置信水平主要解决的是极端事件不好去做检验这一点。针对组合头寸频繁变动的问题，给定的这四个选项中只有B是效果最好的（不过这属于是矮子里面拔高个了）。

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