134****45182025-03-14 16:47:29
134****4518我有点糊涂了，检验统计量计算出来是3.84，我记得要和回测的α对应的查表值双尾的去比较（比如1.96这些），如果检验统计量的绝对值＜1.96，那就mo reject原假设，即认为VAR正确。但是这里的解题思路似乎和刚才我说的又不像是一个事情。 麻烦再详细讲一下这个题目的解题思路吧。
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黄石2025-03-18 11:31:45
黄石同学你好。这里使用的是似然比检验（likelihood-ratio test, LR test）的检验方法，这种检验和之前的做法是有些区别的。这里记住结论即可：在显著性水平 = 5%的情况下，若计算得到的LR检验统计量 > 3.841,则拒绝原假设，反之则不拒绝。根据这样一个标杆即可判断得到此处的拒绝域和接受域。此处，1 - 2个exceptions以及12个及以上exceptions的情形下LR检验统计量 > 3.841，这些就构成了拒绝域。剩下的范围则是接受域。
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