秦同学2025-03-11 22:55:44
秦同学可以再解释一下这里的Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book的意思吗？Banking Book和Trading Book是什么意思？为什么Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book是一项经济资本的挑战？
回答（1）
Michael2025-03-12 20:34:29
Michael同学你好，我们将银行的资产分为两类，一类是交易账户（放那些短期的用于交易的资产，比如短期投资），一类是银行账户（放那些长期的不用来交易的资产，比如贷款）。那么就有俩问题：
1、交易账户测算市场风险，计算市场风险资本金（但是却忽略了短期资产也可能违约，所以少算了信用风险资本金）；
2、银行账户测算信用风险，计算信用风险资本金（但是却忽略了长期资产也可能用于交易，所以少算了市场风险（比如interest rate risk）资本金）。
你所提到的是第二个问题，因为少算了资本金，所以对于经济资本是一个挑战。
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