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Lord Voldemort2025-03-08 10:37:16

为什么在interest sensitive gap management里面资产和负债价值对利率上升而上升，而在duration gap management里面资产和负债价值又随利率上升而下降了呢

回答（1）

最佳

Michael2025-03-09 21:06:04

同学你好，利率敏感性缺口看的主要是短期资产，短期资产主要看再投资风险，所以利率上升，再投资收益变多，这是好事；久期缺口主要看长期资产，长期资产主要看价格风险，利率上涨使得资产价格下降，这是坏事。

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