好同学2025-03-06 13:44:35
好同学我是真的听不明白这女老师夹嘴夹舌颠三倒四到底在讲些什么，什么你算的他算的这样那样？请其他老师解答一下这一题，一步一步来。一是......二是......三是......讲清思路。谢谢
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黄石2025-03-11 10:03:29
黄石同学你好。首先，如果损失数据存在肥尾，那么tail index/shape parameter取值 > 0；如果tail index/shape parameter > 0，则估计得到的VaR和ES整体会较高，对应当前的VaR估计会偏低。对于EVT这部分，把这些结论记住就可以了，考试不会考到更深。
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