panghu2025-02-28 20:39:02
panghu这道题的正负号没听明白能再讲一次吗
回答（1）
杨玲琪2025-03-03 12:23:38
杨玲琪同学你好，
CVA刚提出来时是作为费用处理的，所以一开始的BCVA的计算是用average EPE×CS(Counterparty)-average ENE×CS(Institution)计算的，其中ENE的定义也与现在原版书选择的定义不同，为正数；而当前CVA是作为成本进行扣减的，所以最新的BCVA的计算是用-average EPE×CS(Counterparty)-average ENE×CS(Institution)，其中ENE为负值。这两个计算方法只在符号上相反，数字是一样的。考试时有可能出现正数的选项，此时需要灵活判断，有最新公式计算结果的选最新结果。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片