176********2025-02-25 16:27:00
176********请问这里是怎么得出最后的0.8156%的？可以说一下计算过程吗？
回答（1）
杨玲琪2025-02-27 00:31:15
杨玲琪同学你好，
这里根据给到的数据知道违约临界值为-2.33，根据计算在已知市场因子情况下的分布为均值为-0.25，标准差是0.8660的正态分布，可以根据正态分布标准化估算概率，也就是估算(-2.33+0.25)/0.8660=-2.4018这个分位点对应的标准正态分布的累积概率。可以通过查标准正态分布表获得对应数据，一般考试给到的数据表如附图所示，概率约为0.82%，这里是用excel函数计算出的更精确的结果。
希望能解答你的疑惑，加油！
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