134****45182025-02-23 11:58:36
134****4518SRC度量TB账户中资产的default风险。IRC度量TB账户中资产的rating downgrade风险，是这样理解吗？ 还是详细讲讲SRC和IRC度量风险的差异吧？
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黄石2025-03-03 11:58:20
黄石同学你好。
最早在1996年公布的巴塞尔协议I的补充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，针对的是交易账户中持有的一些产品（利率类、股票类）的发行人违约导致的损失可能性。
在2004年的巴塞尔协议II中增加了IRC部分，即除了发行人违约的风险，其实还有发行人的外部评级被降级，信用状况变差恶化的情况也会导致持有产品的价格下跌，出现损失。
在巴塞尔2.5中，巴塞尔协议进一步识别出证券化资产，其价格和底层资产的违约率是高度相关的，因此对于这样的投资组合，建议将上述两者合并，成为一个部分，叫做CRM，反映的都是和底层资产信用状况变化有关的风险。
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那看起来IRC和SRC都考虑了default的问题，而IRC还增加考虑了评级降级等问题，简单说就是IRC考虑的范围是≥SRC的，而不是和SRC互补的？是这样吗？
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同学你好。可以这么理解。
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